PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с EVGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFCX с EVGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFCX (E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund) and EVGRX (E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds from E-Valuator funds. Over the past 10 years, EVFCX returned 4.63%/yr vs 9.54%/yr for EVGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EVFCX charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for EVGRX.

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и EVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у EVGRX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции EVFCX уступали акциям EVGRX по среднегодовой доходности: 4.63% против 9.54% соответственно.

EVFCX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.59%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.83%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.63%

EVGRX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.35%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFCX и EVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		5.63%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		11.59%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%

Correlation

The correlation between EVFCX and EVGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.88

The correlation between EVFCX and EVGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFGXEVFCX с EVFMXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с CONWXEVFCX с BERIXEVFCX с CSTAX
Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFMXEVGRX с EVVCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFTXEVGRX с STDAXEVGRX с FRGAXEVGRX с TIBIX

Доходность на риск

EVFCX vs. EVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c EVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXEVGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.18

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.78

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. EVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVGRX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и EVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXEVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и EVGRX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки EVGRX в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и EVGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFCXEVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-31.15%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-8.75%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-16.27%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-22.72%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.11%

-31.15%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.85%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.75%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.00%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и EVGRX

Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 2.16%, в то время как у E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFCXEVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.91%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

9.67%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

11.75%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

12.61%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

13.45%

-6.88%

Сравнение комиссий EVFCX и EVGRX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EVGRX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и EVGRX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EVGRX в 17.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.68%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		17.09%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EVFCX and EVGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVGRX has higher volatility (3.91%) compared to EVFCX (2.16%). In terms of maximum drawdown, EVFCX dropped -19.11% vs EVGRX's -31.15%.

EVFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFCX и EVGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор