PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с BERIXEVFCX с AAAAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EVFCX и STDAX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

4.33

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

7.27

-5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.54

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

6.81

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

32.75

-24.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

4.33

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.43

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между EVFCX и STDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и STDAX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и STDAX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-76.81%

+57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-0.59%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-2.91%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-9.47%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-31.94%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.12%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и STDAX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.40%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

0.64%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

0.93%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

1.95%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.69%

-0.14%