Сравнение EVFCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.42% | 2.92% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и PALDX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
EVFCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
EVFCX
PALDX
Сравнение EVFCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.86 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.82 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.67 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и PALDX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и PALDX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -26.16% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -8.20% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -20.47% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -4.16% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.16% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.72% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и PALDX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.74% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 6.16% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 11.65% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 12.11% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 12.76% | -6.21% |