Сравнение EVFCX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFCX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFCX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | -0.48% | 10.49% | 3.43% | 6.73% | -9.65% | 1.78% | 10.84% | 12.57% | -4.78% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVFCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFCX и BWBIX
EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVFCX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVFCX
BWBIX
Сравнение EVFCX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFCX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.54 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.95 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.86 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.22 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.54 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EVFCX и BWBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFCX и BWBIX
Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFCX E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | 2.84% | 2.83% | 1.81% | 3.66% | 2.06% | 12.38% | 1.68% | 2.17% | 6.26% | 4.47% | 0.76% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVFCX и BWBIX
Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.11% | -39.14% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.76% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -39.14% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -9.26% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -11.88% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.41% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFCX и BWBIX
Текущая волатильность для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) составляет 3.04%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFCX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.39% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 11.38% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 19.94% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 21.19% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 23.31% | -16.76% |