PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVF с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EVF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.96%-6.15%7.31%34.53%-14.77%11.80%30.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

EVF

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-5.85%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.39%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с DGROEVF с LGLVEVF с SPYIEVF с HDVEVF с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EVF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.61

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.95

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.79

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

3.83

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.04

-0.78

Корреляция

Корреляция между EVF и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и JEPI

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.74%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVF и JEPI

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-13.71%

-48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.28%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-13.71%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-4.53%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-2.07%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.12%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и JEPI

Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.36%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

13.24%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

11.06%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

10.88%

+3.31%