PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EVF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.96%-6.15%7.31%34.53%-14.77%11.80%6.14%14.36%-2.40%3.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EVF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.81% соответственно.

EVF

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-5.85%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.39%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с JEPIEVF с LGLVEVF с SPYIEVF с HDVEVF с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EVF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.14

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.66

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.48

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

6.80

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.14

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между EVF и DGRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и DGRO

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.74%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EVF и DGRO

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-35.10%

-27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.92%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-19.31%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-35.10%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-4.70%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.48%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.37%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и DGRO

Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.57%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.21%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

14.47%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.84%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.63%

-2.44%