PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVF с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVF и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.96%-6.15%7.31%34.53%-14.77%11.80%6.14%14.36%-2.40%3.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EVF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.25% соответственно.

EVF

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-5.85%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.39%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с JEPIEVF с DGROEVF с LGLVEVF с SPYIEVF с HDV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EVF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.88

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.32

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.05

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

3.55

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.88

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Корреляция

Корреляция между EVF и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и SCHD

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.74%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EVF и SCHD

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-33.37%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.74%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.85%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-33.37%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-3.43%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-3.34%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.75%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и SCHD

Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.33%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.96%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

15.69%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.40%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.70%

-2.51%