Сравнение EVF с HDV
EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, EVF returned 5.99%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVF и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции EVF уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.26% соответственно.
EVF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.99%
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам EVF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -2.18% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -14.77% | 11.80% | 6.14% | 14.36% | -2.40% | 3.08% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between EVF and HDV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between EVF and HDV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVF vs. HDV — Ранг доходности на риск
EVF
HDV
Сравнение EVF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.95 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.02 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.10 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EVF и HDV
Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -37.04% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -5.18% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -10.49% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -15.42% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -37.04% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -2.54% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -3.09% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.85% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVF и HDV
Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) составляет 1.35%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что EVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.19% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.56% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 9.73% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.82% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.73% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVF и HDV
Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.33% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
EVF and HDV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.19%) compared to EVF (1.35%). In terms of maximum drawdown, EVF dropped -62.41% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVF и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор