Сравнение EVF с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVF и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVF и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -2.96% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -14.77% | 11.80% | 6.14% | 14.36% | -2.40% | 3.08% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции EVF уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.39% против 9.38% соответственно.
EVF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- -5.85%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 6.39%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVF vs. HDV — Ранг доходности на риск
EVF
HDV
Сравнение EVF c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVF | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.16 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.60 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.41 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 5.27 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.16 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EVF и HDV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVF и HDV
Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.74% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок EVF и HDV
Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -37.04% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.78% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -15.42% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -37.04% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -3.84% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.09% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.69% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVF и HDV
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVF | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.95% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.18% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.80% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.80% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.70% | -1.51% |