PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVF с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVF и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVF и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.96%-6.15%7.31%34.53%-2.14%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

EVF

1 день
0.20%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.98%
1 год
-5.85%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.39%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с JEPIEVF с DGROEVF с LGLVEVF с HDVEVF с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

EVF vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.04

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.57

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.54

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

8.06

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.04

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.75

Корреляция

Корреляция между EVF и SPYI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и SPYI

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.74%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVF и SPYI

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-16.47%

-45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.02%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-4.50%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-1.86%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.11%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и SPYI

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) составляет 4.19%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что EVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.10%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

8.29%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

16.22%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

13.12%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

13.12%

+1.07%