PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVF с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVF с APLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock, while APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, EVF returned 8.04%/yr vs 11.75%/yr for APLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVF и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.41%.

EVF

1 день
-0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-3.96%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.99%

APLY

1 день
-0.93%
1 месяц
9.06%
С начала года
9.41%
6 месяцев
5.60%
1 год
36.14%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVF и APLY

2026 (YTD)202520242023
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		-2.18%-6.15%7.31%27.84%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.41%4.69%18.62%11.44%

Correlation

The correlation between EVF and APLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Senior Income Trust

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EVF:
EVF с SRLNEVF с FFRHXEVF с LGLVEVF с JEPIEVF с DGROEVF с HDVEVF с SPYI
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO

Доходность на риск

EVF vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVF
Ранг доходности на риск EVF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVF c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.02

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.79

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.09

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

7.87

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVF vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVF на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVF и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.02

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EVF и APLY

Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-30.41%

-32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.76%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-30.41%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-0.93%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.93%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.60%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EVF и APLY

Текущая волатильность для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) составляет 1.35%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что EVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.12%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

13.03%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

17.99%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

20.97%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

20.97%

-6.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVF и APLY

Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности APLY в 34.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.76%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVF
Eaton Vance Senior Income Trust		9.33%9.58%10.13%10.51%9.45%5.37%6.16%6.58%6.27%5.57%6.06%7.73%

Часто задаваемые вопросы

EVF and APLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (4.12%) compared to EVF (1.35%). In terms of maximum drawdown, EVF dropped -62.41% vs APLY's -30.41%.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVF и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор