PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVEX с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVEX с HEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVEX (Eve Holding Inc) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EVEX returned -20.69%/yr vs 17.93%/yr for HEI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVEX и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eve Holding Inc (EVEX) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVEX показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.94%.

EVEX

1 день
0.32%
1 месяц
17.10%
С начала года
-21.05%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-38.48%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-20.69%
10 лет*
—

HEI

1 день
1.17%
1 месяц
20.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.53%
1 год
11.05%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.93%
10 лет*
25.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVEX и HEI

2026 (YTD)20252024202320222021
EVEX
Eve Holding Inc		-21.05%-26.65%-25.68%1.67%-29.27%-0.15%
HEI
HEICO Corporation		2.94%36.22%33.05%16.56%6.67%5.31%

Correlation

The correlation between EVEX and HEI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.19

The correlation between EVEX and HEI shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVEX:

-$1.00

HEI:

$5.60

Общая выручка (12 мес.)

EVEX:

$0.00

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVEX:

-$741.00K

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

EVEX:

-$170.99M

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eve Holding Inc

HEICO Corporation

Часто сравнивают с EVEX:
EVEX с NPKEVEX с LUNREVEX с IRENEVEX с ACHREVEX с RKLB
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

EVEX vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVEX
Ранг доходности на риск EVEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVEX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVEX c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVEXHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
0.73

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.41

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.00

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVEX vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVEX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVEX и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVEXHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.65

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.52

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EVEX и HEI

Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVEXHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.46%

-75.50%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.31%

-27.11%

-41.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.00%

-27.11%

-50.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.78%

-27.11%

-53.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.11%

-7.00%

-71.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.76%

-19.96%

-31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.41%

11.11%

+35.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EVEX и HEI

Eve Holding Inc (EVEX) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что EVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVEXHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.95%

14.84%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

27.16%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.30%

32.64%

+38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.42%

27.57%

+40.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.42%

30.60%

+35.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVEX и HEI

EVEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVEX
Eve Holding Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVEX и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
1.38B
(EVEX) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVEX and HEI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVEX has higher volatility (24.95%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVEX и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор