Сравнение EVEX с IREN
EVEX (Eve Holding Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. EVEX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EVEX returned -37.42%/yr vs 121.96%/yr for IREN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -34.09%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 33.17%.
EVEX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -34.09%
- 6 месяцев
- -39.68%
- 1 год
- -51.74%
- 3 года*
- -37.42%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 335.88%
- 3 года*
- 121.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -34.09% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
IREN IREN Limited | 33.17% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between EVEX and IREN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between EVEX and IREN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
IREN:
$0.45
EVEX:
$0.00
IREN:
$757.07M
EVEX:
-$741.00K
IREN:
$433.88M
EVEX:
-$170.99M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. IREN — Ранг доходности на риск
EVEX
IREN
Сравнение EVEX c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.77 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.88 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и IREN
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -96.21% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -58.62% | -9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.65% | -65.56% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -34.17% | -47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -65.17% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 31.03% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и IREN
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 21.24%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 30.10%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 30.10% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 73.64% | -28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.39% | 103.41% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 118.38% | -49.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.50% | 118.38% | -51.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и IREN
Ни EVEX, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and IREN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (30.10%) compared to EVEX (21.24%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор