Сравнение EVEX с RKLB
EVEX (Eve Holding Inc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -40.62%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
EVEX
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -19.78%
- 6 месяцев
- -52.15%
- С начала года
- -44.11%
- 1 год
- -68.90%
- 3 года*
- -40.62%
- 5 лет*
- -25.97%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -44.11% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 1.39% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between EVEX and RKLB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, EVEX and RKLB have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
$670.97M
RKLB:
$38.99B
EVEX:
-$1.09
RKLB:
-$0.32
EVEX:
$0.00
RKLB:
$679.58M
EVEX:
-$741.00K
RKLB:
$248.43M
EVEX:
-$170.99M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. RKLB — Ранг доходности на риск
EVEX
RKLB
Сравнение EVEX c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.75 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.86 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и RKLB
Максимальная просадка EVEX за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -82.96% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -55.17% | -14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.68% | -55.49% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -55.17% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -51.07% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 22.21% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и RKLB
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 18.43%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 28.60% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 73.35% | -26.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.75% | 95.11% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.31% | 82.07% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 82.07% | -15.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и RKLB
Ни EVEX, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and RKLB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to EVEX (18.43%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -84.50% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор