Сравнение EVEX с RKLB
EVEX (Eve Holding Inc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -37.42%/yr vs 148.89%/yr for RKLB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -34.09%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 22.43%.
EVEX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -34.09%
- 6 месяцев
- -39.68%
- 1 год
- -51.74%
- 3 года*
- -37.42%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -37.09%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 155.26%
- 3 года*
- 148.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -34.09% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 1.39% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 22.43% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between EVEX and RKLB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.31 |
Over the past year, EVEX and RKLB have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
RKLB:
-$0.33
EVEX:
$0.00
RKLB:
$679.58M
EVEX:
-$741.00K
RKLB:
$248.43M
EVEX:
-$170.99M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. RKLB — Ранг доходности на риск
EVEX
RKLB
Сравнение EVEX c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.62 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.98 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и RKLB
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -82.96% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -43.15% | -25.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.65% | -55.49% | -22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -43.15% | -38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -51.18% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 19.53% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и RKLB
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 21.24%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.27%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 30.27% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 71.26% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.39% | 93.40% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 81.71% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.50% | 81.71% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и RKLB
Ни EVEX, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and RKLB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.27%) compared to EVEX (21.24%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор