Сравнение EVEX с RKLB
EVEX (Eve Holding Inc) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -25.93%/yr vs 190.36%/yr for RKLB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 71.95%.
EVEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- 52.30%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 142.96%
- 1 год
- 345.75%
- 3 года*
- 190.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -21.05% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.99% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 71.95% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 6.14% |
Correlation
The correlation between EVEX and RKLB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between EVEX and RKLB shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
RKLB:
-$0.33
EVEX:
$0.00
RKLB:
$679.58M
EVEX:
-$741.00K
RKLB:
$248.43M
EVEX:
-$170.99M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. RKLB — Ранг доходности на риск
EVEX
RKLB
Сравнение EVEX c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVEX | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.10 | -8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 18.96 | -19.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.78 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.78 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EVEX и RKLB
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -82.96% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -43.01% | -25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.00% | -55.49% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.11% | -20.16% | -57.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -51.45% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 18.34% | +28.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и RKLB
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 24.95%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 41.91%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 41.91% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 72.40% | -29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 92.10% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.42% | 81.44% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 81.44% | -15.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и RKLB
Ни EVEX, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and RKLB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (41.91%) compared to EVEX (24.95%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор