Сравнение EVEX с ACHR
EVEX (Eve Holding Inc) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -37.42%/yr vs 14.32%/yr for ACHR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVEX показывает доходность -34.09%, а ACHR немного выше – -32.85%.
EVEX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -34.09%
- 6 месяцев
- -39.68%
- 1 год
- -51.74%
- 3 года*
- -37.42%
- 5 лет*
- -23.55%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -20.60%
- С начала года
- -32.85%
- 6 месяцев
- -37.88%
- 1 год
- -52.94%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -34.09% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.85% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between EVEX and ACHR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, EVEX and ACHR have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
ACHR:
-$1.36
EVEX:
$0.00
ACHR:
$1.90M
EVEX:
-$741.00K
ACHR:
$300.00K
EVEX:
-$170.99M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EVEX
ACHR
Сравнение EVEX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.83 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.26 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и ACHR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -83.54% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -63.78% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.65% | -63.78% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -62.98% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -49.69% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.57% | 42.14% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и ACHR
Текущая волатильность для Eve Holding Inc (EVEX) составляет 21.24%, в то время как у Archer Aviation Inc. (ACHR) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что EVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 22.45% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.41% | 45.04% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.39% | 69.83% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 86.40% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.50% | 86.40% | -19.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и ACHR
Ни EVEX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and ACHR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (22.45%) compared to EVEX (21.24%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs ACHR's -83.54%.
EVEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор