Сравнение EVEX с ACHR
EVEX (Eve Holding Inc) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EVEX returned -20.69%/yr vs -8.45%/yr for ACHR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -15.16%.
EVEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -20.69%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -21.05% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | -0.15% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -40.90% |
Correlation
The correlation between EVEX and ACHR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, EVEX and ACHR have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
ACHR:
-$1.36
EVEX:
$0.00
ACHR:
$1.90M
EVEX:
-$741.00K
ACHR:
$300.00K
EVEX:
-$170.99M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EVEX
ACHR
Сравнение EVEX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVEX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.53 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.85 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.10 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EVEX и ACHR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -90.49% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -63.78% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.00% | -63.78% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -84.00% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.11% | -62.78% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -62.50% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.41% | 40.04% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и ACHR
Eve Holding Inc (EVEX) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что EVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.95% | 15.86% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 42.76% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 70.47% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.42% | 83.99% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 82.02% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и ACHR
Ни EVEX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and ACHR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVEX has higher volatility (24.95%) compared to ACHR (15.86%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs ACHR's -90.49%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор