Сравнение EVEX с ACHR
EVEX (Eve Holding Inc) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EVEX returned -40.71%/yr vs -5.55%/yr for ACHR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -45.36%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -40.96%.
EVEX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -22.97%
- 6 месяцев
- -51.77%
- С начала года
- -45.36%
- 1 год
- -70.18%
- 3 года*
- -40.71%
- 5 лет*
- -26.31%
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- -49.89%
- С начала года
- -40.96%
- 1 год
- -66.87%
- 3 года*
- -5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVEX и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -45.36% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | 0.39% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.96% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -38.99% |
Correlation
The correlation between EVEX and ACHR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, EVEX and ACHR have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVEX:
$655.92M
ACHR:
$3.37B
EVEX:
-$1.09
ACHR:
-$1.25
EVEX:
$0.00
ACHR:
$1.90M
EVEX:
-$741.00K
ACHR:
$300.00K
EVEX:
-$170.99M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. ACHR — Ранг доходности на риск
EVEX
ACHR
Сравнение EVEX c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVEX | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.48 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVEX и ACHR
Максимальная просадка EVEX за все время составила -84.85%, примерно равная максимальной просадке ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.85% | -83.54% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.05% | -67.45% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.24% | -67.45% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.85% | -67.45% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -49.89% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.25% | 45.18% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и ACHR
Eve Holding Inc (EVEX) и Archer Aviation Inc. (ACHR) имеют волатильность 18.00% и 18.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 18.70% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.41% | 45.80% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.76% | 69.26% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 86.19% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.53% | 86.19% | -19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и ACHR
Ни EVEX, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and ACHR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (18.70%) compared to EVEX (18.00%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -84.85% vs ACHR's -83.54%.
ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор