Сравнение EVEX с NPK
EVEX (Eve Holding Inc) and NPK (National Presto Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EVEX returned -22.21%/yr vs 10.00%/yr for NPK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVEX и NPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVEX показывает доходность -28.32%, что значительно ниже, чем у NPK с доходностью 25.12%.
EVEX
- 1 день
- -9.21%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -28.32%
- 6 месяцев
- -41.03%
- 1 год
- -44.03%
- 3 года*
- -28.27%
- 5 лет*
- -22.21%
- 10 лет*
- —
NPK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 25.12%
- 6 месяцев
- 32.34%
- 1 год
- 54.39%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам EVEX и NPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | -28.32% | -26.65% | -25.68% | 1.67% | -29.27% | -0.15% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 25.12% | 9.58% | 29.95% | 23.81% | -11.79% | -9.04% |
Correlation
The correlation between EVEX and NPK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EVEX:
-$1.00
NPK:
$4.49
EVEX:
$0.00
NPK:
$518.53M
EVEX:
-$741.00K
NPK:
$79.31M
EVEX:
-$170.99M
NPK:
$45.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVEX vs. NPK — Ранг доходности на риск
EVEX
NPK
Сравнение EVEX c NPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eve Holding Inc (EVEX) и National Presto Industries, Inc. (NPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVEX | NPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.34 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.48 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVEX | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.49 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.36 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EVEX и NPK
Максимальная просадка EVEX за все время составила -83.46%, что больше максимальной просадки NPK в -53.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVEX и NPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVEX | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.46% | -53.91% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.31% | -23.32% | -44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.00% | -23.32% | -54.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.78% | -37.21% | -43.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -9.51% | -70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -25.03% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.58% | 8.41% | +38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVEX и NPK
Eve Holding Inc (EVEX) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с National Presto Industries, Inc. (NPK) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что EVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVEX | NPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 14.84% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 27.96% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.80% | 36.69% | +35.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.52% | 26.94% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.51% | 28.53% | +37.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVEX и NPK
EVEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVEX Eve Holding Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPK National Presto Industries, Inc. | 0.75% | 0.94% | 4.57% | 4.98% | 6.57% | 7.62% | 1.13% | 5.66% | 5.13% | 4.52% | 4.75% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVEX и NPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eve Holding Inc и National Presto Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVEX and NPK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVEX has higher volatility (19.02%) compared to NPK (14.84%). In terms of maximum drawdown, EVEX dropped -83.46% vs NPK's -53.91%.
NPK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVEX и NPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор