PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDIX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDIX с AEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).

EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDIX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDIX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, EVDIX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции EVDIX превзошли акции AEDNX по среднегодовой доходности: 7.18% против 4.21% соответственно.

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с GDLEVDIX с ARBFXEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с ARBNXEVDIX с MERIXEVDIX с HMEZX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDX

Сравнение комиссий EVDIX и AEDNX

EVDIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии AEDNX в 1.44%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

EVDIX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDIX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDIXAEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.40

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.47

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.25

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

15.14

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDIX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDIX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDIXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.40

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.63

-0.62

Корреляция

Корреляция между EVDIX и AEDNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDIX и AEDNX

Дивидендная доходность EVDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности AEDNX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EVDIX и AEDNX

Максимальная просадка EVDIX за все время составила -93.04%, что больше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDIX и AEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDIXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.04%

-13.03%

-80.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.05%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.04%

-8.94%

-84.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.04%

-12.24%

-80.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-0.46%

-91.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-2.73%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDIX и AEDNX

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EVDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDIXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.87%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

2.75%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

784.88%

4.04%

+780.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

555.06%

5.14%

+549.92%