PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EUSC и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 12.18% против 2.41% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий EUSC и USFR

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

EUSC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

14.37

-12.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

42.77

-40.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

10.64

-9.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

103.21

-100.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

658.56

-646.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

14.37

-12.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

8.63

-7.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

3.00

-2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.57

-0.95

Корреляция

Корреляция между EUSC и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и USFR

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и USFR

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-1.36%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-0.04%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-0.18%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-0.80%

-38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

0.00%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-0.16%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.01%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и USFR

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

0.08%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

0.19%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

0.29%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

0.41%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

0.81%

+16.29%