PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с OPPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с OPPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и OPPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPPE

1 день
-0.58%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
10.55%
С начала года
13.65%
1 год
25.51%
3 года*
23.04%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и OPPE

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		0.67%

Correlation

The correlation between EUSC and OPPE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов EUSC и OPPE

Секторы
EUSC
OPPE

Финансовые услуги

28.4%
23.3%

Промышленность

20.1%
28.1%

Недвижимость

9.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.3%

Сырьевые материалы

6.5%
11.0%

Коммунальные услуги

6.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.5%

Технологии

4.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.2%

Энергетика

3.7%
8.7%

Здравоохранение

2.9%
4.6%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
OPPE
23.3%

Промышленность

EUSC
20.1%
OPPE
28.1%

Недвижимость

EUSC
9.3%
OPPE
1.4%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
OPPE
3.3%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
OPPE
11.0%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
OPPE
6.0%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
OPPE
1.5%

Технологии

EUSC
4.4%
OPPE
7.8%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
OPPE
4.2%

Энергетика

EUSC
3.7%
OPPE
8.7%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
OPPE
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree European Opportunities Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с GRIDOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT

Доходность на риск

EUSC vs. OPPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c OPPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCOPPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.75

—

EUSC vs. OPPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и OPPE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCOPPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и OPPE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCOPPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.52%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Сравнение комиссий EUSC и OPPE

И EUSC, и OPPE имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и OPPE

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.67%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and OPPE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC and OPPE have the same expense ratio: 0.58% per year.

OPPE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и OPPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор