Сравнение EUSC с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
EUSC и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 12.18% против 0.09% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и FXE
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
EUSC vs. FXE — Ранг доходности на риск
EUSC
FXE
Сравнение EUSC c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.07 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.71 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.57 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 4.16 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.04 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.02 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и FXE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и FXE
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и FXE
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -43.33% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -5.02% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -22.70% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -26.46% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -28.19% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -22.26% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.89% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и FXE
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.19% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 4.24% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 7.65% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 7.70% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 7.37% | +9.73% |