PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и FSZ

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.64%

Correlation

The correlation between EUSC and FSZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.21

Сравнение распределения секторов EUSC и FSZ

Секторы
EUSC
FSZ

Финансовые услуги

28.4%
22.0%

Промышленность

20.1%
17.1%

Недвижимость

9.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.3%

Сырьевые материалы

6.5%
9.8%

Коммунальные услуги

6.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Технологии

4.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Энергетика

3.7%

-

Здравоохранение

2.9%
14.6%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
FSZ
22.0%

Промышленность

EUSC
20.1%
FSZ
17.1%

Недвижимость

EUSC
9.3%
FSZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
FSZ
7.3%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
FSZ
9.8%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
FSZ
2.4%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
FSZ
2.4%

Технологии

EUSC
4.4%
FSZ
4.9%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
FSZ
4.9%

Энергетика

EUSC
3.7%
FSZ

-

Здравоохранение

EUSC
2.9%
FSZ
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EUSC vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.61

—

EUSC vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FSZ

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-33.97%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.98%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FSZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

14.34%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

19.35%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

18.75%

-17.65%

Сравнение комиссий EUSC и FSZ

EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FSZ

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and FSZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.80% for FSZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор