PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с FKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с FKU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU).

EUSC и FKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и FKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у FKU с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции FKU по среднегодовой доходности: 12.18% против 6.93% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с OPPEFKU с NORWFKU с FSZ

Сравнение комиссий EUSC и FKU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

EUSC vs. FKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCFKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.27

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.25

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

8.93

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. FKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKU равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCFKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.32

+0.31

Корреляция

Корреляция между EUSC и FKU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FKU

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FKU в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FKU

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FKU.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCFKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-54.39%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.25%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-41.84%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-54.39%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-9.34%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.87%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.59%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FKU

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCFKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.81%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.74%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

19.21%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.70%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.36%

-7.26%