PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FKU returned 7.18%/yr vs 11.81%/yr for FLEH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности FKU и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

FKU

1 день
-1.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.25%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.04%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.02%

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		5.25%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%2.59%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FKU and FLEH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between FKU and FLEH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и FLEH

Секторы
FKU
FLEH

Финансовые услуги

27.7%
16.0%

Сырьевые материалы

17.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.8%

Промышленность

11.4%
15.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.1%

Здравоохранение

5.3%
14.8%

Энергетика

4.0%
5.5%

Недвижимость

4.0%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Технологии

-

7.5%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
FLEH
16.0%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
FLEH
6.8%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
FLEH
10.8%

Промышленность

FKU
11.4%
FLEH
15.3%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
FLEH
3.4%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
FLEH
12.1%

Здравоохранение

FKU
5.3%
FLEH
14.8%

Энергетика

FKU
4.0%
FLEH
5.5%

Недвижимость

FKU
4.0%
FLEH
1.3%

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
FLEH
4.0%

Технологии

FKU

-

FLEH
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

FKU vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.08

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.62

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

4.99

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FKU и FLEH

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKUFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.94%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.41%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.67%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-18.67%

-23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.50%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-4.71%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и FLEH

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) составляет 6.21%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKUFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.75%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.38%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.02%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

16.34%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

18.25%

+6.18%

Сравнение комиссий FKU и FLEH

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и FLEH

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and FLEH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to FKU (6.21%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 7.18% for FKU. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FKU has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FKU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.09% for FLEH.

FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.09% for FLEH.

FKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор