PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.23%
1 год
45.86%
3 года*
32.67%
5 лет*
17.71%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EWO

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		5.37%

Correlation

The correlation between EUSC and EWO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EUSC и EWO

Секторы
EUSC
EWO

Финансовые услуги

28.4%
47.3%

Промышленность

20.1%
14.5%

Недвижимость

9.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.6%

Сырьевые материалы

6.5%
8.8%

Коммунальные услуги

6.5%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Технологии

4.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.7%
9.7%

Здравоохранение

2.9%

-

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EWO
47.3%

Промышленность

EUSC
20.1%
EWO
14.5%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EWO
4.1%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EWO
3.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EWO
8.8%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EWO
6.5%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EWO

-

Технологии

EUSC
4.4%
EWO
5.7%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EWO

-

Энергетика

EUSC
3.7%
EWO
9.7%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с EWGEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOO

Доходность на риск

EUSC vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.98

—

EUSC vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EWO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.69%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-28.02%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EWO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.55%

—

Сравнение комиссий EUSC и EWO

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EWO

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EWO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.49% for EWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор