Сравнение EUSC с EPOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).
EUSC и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и EPOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.04% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и EPOL
EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Доходность на риск
EUSC vs. EPOL — Ранг доходности на риск
EUSC
EPOL
Сравнение EUSC c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.50 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 8.67 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и EPOL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и EPOL
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EPOL в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и EPOL
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и EPOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -63.72% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.76% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -54.21% | +29.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -61.41% | +22.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -5.88% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -27.16% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.27% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и EPOL
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.41% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 16.39% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 27.76% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 29.00% | -13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 27.67% | -10.57% |