PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

EUSC и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EUSC уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.18% против 17.51% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий EUSC и DXJ

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

EUSC vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.24

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.88

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.91

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

15.24

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между EUSC и DXJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DXJ

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DXJ

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-49.63%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.65%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-22.19%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-39.14%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-4.69%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-14.44%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.82%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

22.85%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.93%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.51%

-3.41%