PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с MBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

EUSB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и MBS

2026 (YTD)20252024
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%3.41%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.29%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.29%.

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

MBS

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий EUSB и MBS

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.51

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.06

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.36

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.59

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.51

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.66

-1.63

Корреляция

Корреляция между EUSB и MBS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и MBS

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности MBS в 5.47%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.47%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и MBS

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-4.09%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.54%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.99%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.91%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и MBS

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.01%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.02%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.62%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.08%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.08%

+1.38%