Сравнение EUSA с RSPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE).
EUSA и RSPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и RSPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и RSPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | -0.55% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.05% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью -0.05%.
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
RSPE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и RSPE
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSA vs. RSPE — Ранг доходности на риск
EUSA
RSPE
Сравнение EUSA c RSPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | RSPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.32 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | RSPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и RSPE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и RSPE
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности RSPE в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и RSPE
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | RSPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -22.93% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.95% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.19% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.25% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.01% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и RSPE
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | RSPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.80% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.63% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.86% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.91% | +1.42% |