PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с RSPE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUSA returned 15.39%/yr vs 16.35%/yr for RSPE. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 17.77%.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

RSPE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.77%
1 год
28.01%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

RSPE

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
$343.62K$261.03K$305.47K

Сравнение доходности по годам EUSA и RSPE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%-1.12%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		17.77%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%

Correlation

The correlation between EUSA and RSPE is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between EUSA and RSPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и RSPE

Секторы
EUSA
RSPE

Технологии

19.0%
17.9%

Финансовые услуги

15.6%
15.5%

Промышленность

15.3%
17.4%

Здравоохранение

11.2%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
11.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.8%

Недвижимость

5.2%
6.8%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Энергетика

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
3.6%

Технологии

EUSA
19.0%
RSPE
17.9%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
RSPE
15.5%

Промышленность

EUSA
15.3%
RSPE
17.4%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
RSPE
13.4%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
RSPE
11.1%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
RSPE
2.8%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
RSPE
6.8%

Недвижимость

EUSA
5.2%
RSPE
6.8%

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
RSPE
4.7%

Энергетика

EUSA
3.9%
RSPE

-

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
RSPE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с JEPIRSPE с SCHDRSPE с SPHY

Доходность на риск

EUSA vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSARSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.23

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.16

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.15

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.79

-3.00

EUSA vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и RSPE

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и RSPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSARSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-22.93%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.95%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-18.58%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.09%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.86%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и RSPE

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSARSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.11%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.61%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.60%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.60%

+1.68%

Сравнение комиссий EUSA и RSPE

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и RSPE

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью RSPE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.43%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EUSA and RSPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.34%) compared to RSPE (3.11%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs RSPE's -22.93%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.35% vs 15.39% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.35% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

EUSA and RSPE have nearly identical dividend yields, around 1.42%.

EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RSPE is S&P 500. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.20% for RSPE.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор