PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSA с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с OPTZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, EUSA returned 19.05% vs 45.76% for OPTZ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 29.72%.

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%

OPTZ

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
25.43%
С начала года
29.72%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF
$166.41K$344.81K$254.62K

Сравнение доходности по годам EUSA и OPTZ

2026 (YTD)20252024
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%12.05%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		29.72%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between EUSA and OPTZ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between EUSA and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и OPTZ

Секторы
EUSA
OPTZ

Технологии

19.0%
56.6%

Финансовые услуги

15.6%
7.8%

Промышленность

15.3%
7.9%

Здравоохранение

11.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.1%

Коммунальные услуги

5.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.6%

Недвижимость

5.2%
1.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Энергетика

3.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Технологии

EUSA
19.0%
OPTZ
56.6%

Финансовые услуги

EUSA
15.6%
OPTZ
7.8%

Промышленность

EUSA
15.3%
OPTZ
7.9%

Здравоохранение

EUSA
11.2%
OPTZ
9.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
10.4%
OPTZ
8.1%

Коммунальные услуги

EUSA
5.8%
OPTZ
0.6%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.4%
OPTZ
3.6%

Недвижимость

EUSA
5.2%
OPTZ
1.3%

Сырьевые материалы

EUSA
4.8%
OPTZ
1.0%

Энергетика

EUSA
3.9%
OPTZ
1.2%

Коммуникационные услуги

EUSA
3.2%
OPTZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с UPGDOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с CSD

Доходность на риск

EUSA vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUSA c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.81

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.43

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

13.13

-3.35

EUSA vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и OPTZ

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-25.75%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-13.39%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-6.04%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.53%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.49%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и OPTZ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.34%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

8.76%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

19.06%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

22.03%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.99%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

21.99%

-3.71%

Сравнение комиссий EUSA и OPTZ

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и OPTZ

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности OPTZ в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.45%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and OPTZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.76%) compared to EUSA (3.34%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.76% vs 19.05% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.76% return vs 19.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

EUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.45% for OPTZ.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and Optimize. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор