Сравнение EUSA с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EUSA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 16.05% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.52% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
IBIT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -44.79%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и IBIT
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EUSA
IBIT
Сравнение EUSA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.51 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.49 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.43 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.91 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.51 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и IBIT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и IBIT
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и IBIT
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -49.36% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -49.36% | +41.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -46.74% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -14.24% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 23.45% | -20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.86% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 36.66% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 45.32% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 51.18% | -34.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 51.18% | -32.85% |