Сравнение EURL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EURL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EURL имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции VWO немного отстают с 7.66%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и VWO
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EURL vs. VWO — Ранг доходности на риск
EURL
VWO
Сравнение EURL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.18 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EURL и VWO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и VWO
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и VWO
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -67.68% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -12.23% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -32.80% | -42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -36.39% | -48.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -8.13% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -15.93% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 3.22% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и VWO
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 7.41% | +13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 12.26% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 17.83% | +34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 17.21% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 19.18% | +36.34% |