PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EURL returned 4.40%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности EURL и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

EURL

1 день
1.08%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.52%
6 месяцев
17.70%
1 год
32.84%
3 года*
30.39%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.45%

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		7.52%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-47.99%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between EURL and UBOT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between EURL and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и UBOT

Секторы
EURL
UBOT

Финансовые услуги

23.0%
0.9%

Промышленность

19.8%
48.6%

Здравоохранение

13.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.0%

Технологии

7.9%
31.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.1%

Энергетика

5.7%
0.5%

Сырьевые материалы

5.5%
0.0%

Коммунальные услуги

4.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.5%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
UBOT
0.9%

Промышленность

EURL
19.8%
UBOT
48.6%

Здравоохранение

EURL
13.2%
UBOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
UBOT
0.0%

Технологии

EURL
7.9%
UBOT
31.8%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
UBOT
6.1%

Энергетика

EURL
5.7%
UBOT
0.5%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
UBOT
0.0%

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
UBOT
4.5%

Недвижимость

EURL
1.6%
UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

EURL vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.58

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.13

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

2.50

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.17

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EURL и UBOT

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-86.24%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-35.90%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-51.64%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-82.90%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-50.94%

+37.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.94%

-49.81%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

11.42%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 14.77%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

16.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.25%

37.59%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

49.07%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.35%

53.14%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.76%

63.51%

-7.75%

Сравнение комиссий EURL и UBOT

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и UBOT

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.45%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and UBOT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to EURL (14.77%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, EURL leads with 4.40% vs -8.73% for UBOT. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 14.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EURL has performed better with a 4.40% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

EURL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.92% for UBOT.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.29% for UBOT.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор