PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с TDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EURL с TDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS).

EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EURL и TDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и TDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		-3.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		39.68%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-24.32%-19.98%19.58%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у TDS с доходностью 39.68%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям TDS по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.62% соответственно.

EURL

1 день
5.03%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
6.15%
1 год
51.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.05%

TDS

1 день
4.85%
1 месяц
-1.05%
С начала года
39.68%
6 месяцев
45.50%
1 год
46.57%
3 года*
79.90%
5 лет*
23.61%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Telephone and Data Systems, Inc.

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с QQQEURL с SOXLEURL с UPVEURL с VGKEURL с TQQQEURL с VYMI
Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с BERYTDS с VEONTDS с COSTTDS с JEPITDS с TMUSTDS с LOW

Доходность на риск

EURL vs. TDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c TDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Telephone and Data Systems, Inc. (TDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLTDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.45

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.51

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. TDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и TDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.12

-0.09

Корреляция

Корреляция между EURL и TDS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и TDS

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TDS в 23.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.61%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		23.58%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EURL и TDS

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке TDS в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и TDS.

Загрузка...

Показатели просадок

EURLTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-88.89%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-19.69%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-72.54%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-78.98%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-7.16%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-47.53%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

7.43%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и TDS

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURLTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

9.05%

+12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

30.18%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

42.62%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

63.79%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

52.57%

+2.95%