PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDS с BERY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TDSBERY
Дох-ть с нач. г.15.64%-10.99%
Дох-ть за 1 год199.62%5.70%
Дох-ть за 3 года-1.83%-4.00%
Дох-ть за 5 лет-3.42%4.76%
Дох-ть за 10 лет0.73%10.10%
Коэф-т Шарпа1.820.17
Дневная вол-ть110.28%26.96%
Макс. просадка-85.77%-55.78%
Current Drawdown-52.13%-17.15%

Фундаментальные показатели


TDSBERY
Рыночная капитализация$2.28B$6.85B
Прибыль на акцию-$4.88$4.60
Цена/прибыль216.9913.02
PEG коэффициент4.561.19
Выручка (12 мес.)$5.12B$12.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.85B$2.31B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$1.94B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TDS и BERY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TDS и BERY

С начала года, TDS показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у BERY с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям BERY по среднегодовой доходности: 0.73% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.34%
302.96%
TDS
BERY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telephone and Data Systems, Inc.

Berry Global Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDS c BERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Berry Global Group, Inc. (BERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDS, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.74
BERY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BERY, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BERY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BERY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BERY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BERY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.47

Сравнение коэффициента Шарпа TDS и BERY

Показатель коэффициента Шарпа TDS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BERY равного 0.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TDS и BERY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.82
0.17
TDS
BERY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDS и BERY

Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности BERY в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.
3.55%4.03%6.86%3.44%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%1.98%
BERY
Berry Global Group, Inc.
1.76%1.52%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDS и BERY

Максимальная просадка TDS за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки BERY в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и BERY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-29.29%
-17.15%
TDS
BERY

Волатильность

Сравнение волатильности TDS и BERY

Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Berry Global Group, Inc. (BERY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.62%
4.99%
TDS
BERY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDS и BERY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Berry Global Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию