PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EURL с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

EURL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EURL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EURL и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		-3.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 8.05% против 21.84% соответственно.

EURL

1 день
5.03%
1 месяц
-16.31%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
6.15%
1 год
51.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.05%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с QQQEURL с SOXLEURL с UPVEURL с VGKEURL с TQQQEURL с VYMI
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий EURL и SPUU

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

EURL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.36

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.78

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между EURL и SPUU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и SPUU

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.61%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок EURL и SPUU

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

EURLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-59.35%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-23.10%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-46.59%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-59.35%

-25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-12.15%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.31%

-9.62%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

5.41%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и SPUU

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EURLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.34%

10.73%

+10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

19.20%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

36.23%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

33.47%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.52%

35.72%

+19.80%