PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с NVDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. EURL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, EURL returned 37.91% vs 84.73% for NVDU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EURL charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности EURL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

NVDU

1 день
-7.30%
1 месяц
14.13%
С начала года
19.93%
6 месяцев
27.09%
1 год
84.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%24.12%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		19.93%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between EURL and NVDU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов EURL и NVDU

Секторы
EURL
NVDU

Финансовые услуги

23.0%

-

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
NVDU

-

Промышленность

EURL
19.8%
NVDU

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
NVDU

-

Технологии

EURL
7.9%
NVDU
100.0%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
NVDU

-

Энергетика

EURL
5.7%
NVDU

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
NVDU

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
NVDU

-

Недвижимость

EURL
1.6%
NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

EURL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.26

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.89

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.02

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

4.60

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.14

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EURL и NVDU

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-67.27%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-42.27%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-18.32%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-18.84%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

18.47%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 16.61%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

24.74%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

50.50%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

68.02%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

91.06%

-37.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

91.06%

-35.26%

Сравнение комиссий EURL и NVDU

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и NVDU

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности NVDU в 4.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.83%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and NVDU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.74%) compared to EURL (16.61%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs 37.91% for EURL. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 16.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

NVDU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.44% for EURL.

Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор