Сравнение EURL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EURL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EURL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -6.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и MULL
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EURL vs. MULL — Ранг доходности на риск
EURL
MULL
Сравнение EURL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.53 | -5.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.77 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 16.69 | -15.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 46.83 | -41.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.53 | -5.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.91 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между EURL и MULL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и MULL
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и MULL
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -72.29% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -53.09% | +20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -39.05% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -21.99% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 18.92% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 21.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 47.87% | -26.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 99.70% | -66.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 130.90% | -78.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 130.06% | -77.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 130.06% | -74.54% |