Сравнение EURL с MIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU).
EURL и MIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и MIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и MIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям MIDU по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.95% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и MIDU
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MIDU в 1.06%.
Доходность на риск
EURL vs. MIDU — Ранг доходности на риск
EURL
MIDU
Сравнение EURL c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | MIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.06 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.79 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.87 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EURL и MIDU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и MIDU
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MIDU в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и MIDU
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и MIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -86.26% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -38.35% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -64.14% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -86.26% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -26.73% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -22.54% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 10.64% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и MIDU
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 19.30% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 35.70% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 65.21% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 59.47% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 63.54% | -8.02% |