PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EURL returned 5.43%/yr vs 10.57%/yr for HIBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности EURL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%13.37%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between EURL and HIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between EURL and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и HIBL

Секторы
EURL
HIBL

Финансовые услуги

23.0%
12.5%

Промышленность

19.8%
11.7%

Здравоохранение

13.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.6%

Технологии

7.9%
45.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.9%

Энергетика

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%
4.6%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
HIBL
12.5%

Промышленность

EURL
19.8%
HIBL
11.7%

Здравоохранение

EURL
13.2%
HIBL
2.9%

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
HIBL
0.6%

Технологии

EURL
7.9%
HIBL
45.8%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
HIBL
12.9%

Энергетика

EURL
5.7%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
HIBL
4.6%

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
HIBL
3.2%

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
HIBL
3.7%

Недвижимость

EURL
1.6%
HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

EURL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURLHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.19

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.01

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

7.25

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

25.38

-21.88

EURL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURL и HIBL

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-88.27%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-31.39%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-69.66%

+30.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-81.58%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-10.19%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-44.05%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

8.96%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 17.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

34.70%

-16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.51%

57.54%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.09%

71.43%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.55%

83.04%

-29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.82%

92.32%

-36.50%

Сравнение комиссий EURL и HIBL

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и HIBL

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности HIBL в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and HIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to EURL (17.98%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs 5.43% for EURL. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 17.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

EURL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.28% for HIBL.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор