Сравнение EURL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
EURL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 8.05% против -6.32% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и ERX
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
EURL vs. ERX — Ранг доходности на риск
EURL
ERX
Сравнение EURL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.87 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EURL и ERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и ERX
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и ERX
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -99.54% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -35.17% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -46.90% | -28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -98.59% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -91.33% | +68.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -66.78% | +29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 17.26% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и ERX
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 13.01% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 29.14% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 50.15% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 52.18% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 69.25% | -13.73% |