Сравнение EURL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EURL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 8.05% против 7.37% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и DIG
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
EURL vs. DIG — Ранг доходности на риск
EURL
DIG
Сравнение EURL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.86 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.00 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EURL и DIG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и DIG
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и DIG
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -97.04% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -35.40% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -46.02% | -29.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -92.53% | +7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -49.79% | +27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -64.47% | +27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 17.32% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и DIG
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 12.95% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 28.78% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 49.96% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 51.73% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 57.63% | -2.11% |