Сравнение EURL с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
EURL и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | 12.54% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и CSHI
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
EURL vs. CSHI — Ранг доходности на риск
EURL
CSHI
Сравнение EURL c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.65 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.92 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.99 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.21 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 28.78 | -23.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.65 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 4.09 | -4.07 |
Корреляция
Корреляция между EURL и CSHI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и CSHI
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и CSHI
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -1.69% | -82.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -1.69% | -31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | 0.00% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -0.03% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 0.19% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и CSHI
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 0.39% | +20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 0.68% | +32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 2.01% | +50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 1.35% | +51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 1.35% | +54.17% |