PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, EURL returned 31.61%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности EURL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%44.19%-54.41%-3.17%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between EURL and BULZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.58

The correlation between EURL and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и BULZ

Секторы
EURL
BULZ

Финансовые услуги

23.0%

-

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%
62.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.8%

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
25.0%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
BULZ

-

Промышленность

EURL
19.8%
BULZ

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
BULZ

-

Технологии

EURL
7.9%
BULZ
62.3%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
BULZ
12.8%

Энергетика

EURL
5.7%
BULZ

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
BULZ

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
BULZ
25.0%

Недвижимость

EURL
1.6%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

EURL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.12

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.36

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.03

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

7.94

-4.44

EURL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURL и BULZ

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-94.44%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-54.22%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-67.96%

+29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-26.99%

+18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-58.18%

+21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

20.62%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 17.98%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

30.02%

-12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.51%

61.86%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.09%

77.55%

-29.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.55%

91.54%

-37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.82%

91.54%

-35.72%

Сравнение комиссий EURL и BULZ

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и BULZ

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EURL and BULZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to EURL (17.98%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 31.61% for EURL. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 17.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 31.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BULZ.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор