Сравнение EUO с QLD
EUO (ProShares UltraShort Euro) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.15%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their -0.19 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EUO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности EUO и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 2.15% против 33.23% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.15%
- Всё время*
- 1.12%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $861.85K | $596.02K | $618.81K | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам EUO и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 6.38% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between EUO and QLD is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.19 |
The correlation between EUO and QLD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. QLD — Ранг доходности на риск
EUO
QLD
Сравнение EUO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.04 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 5.97 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и QLD
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -83.13% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -25.13% | +17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -42.29% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -63.68% | +38.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -63.68% | +34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -9.62% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -18.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.55% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.42%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 14.78% | -12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 32.55% | -24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 38.97% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 45.90% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 45.04% | -30.29% |
Сравнение комиссий EUO и QLD
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и QLD
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and QLD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to EUO (2.42%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 2.15% for EUO. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while QLD is Leveraged Equities. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор