Сравнение EUO с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

EUO и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUO и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUO и NRGU

	2026 (YTD)	2025
EUO ProShares UltraShort Euro	3.99%	-16.93%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

EUO

1 день: -0.47%

1 месяц: 2.15%

С начала года: 3.99%

6 месяцев: 4.81%

1 год: -9.25%

3 года*: 0.48%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: 2.44%

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Euro

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EUO:

EUO с BTAL EUO с ULE EUO с VOO EUO с YCL EUO с QQQ EUO с BITO EUO с MCHI

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий EUO и NRGU

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

EUO

ProShares UltraShort Euro

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

EUO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUO	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.59	0.79	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.71	1.48	-2.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	1.21	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.53	1.29	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.75	2.64	-3.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUO	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.59	0.79	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.16	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.61	-0.56

Корреляция

Корреляция между EUO и NRGU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и NRGU

Ни EUO, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUO и NRGU

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUO	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.58%	-57.50%	+18.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.38%	-55.24%	+39.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.28%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.87%	-17.40%	-1.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.49%	-25.38%	+6.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.67%	27.12%	-15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUO	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.50%	23.31%	-18.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.60%	50.27%	-41.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.65%	88.18%	-72.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	87.12%	-71.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.97%	87.12%	-72.15%

Сравнение EUO с NRGU

Доходность

Сравнение доходности EUO и NRGU

Сравнение доходности по годам EUO и NRGU

Доходность по периодам

EUO

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUO и NRGU

Доходность на риск

EUO vs. NRGU — Ранг доходности на риск

EUO

NRGU

Сравнение EUO c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUO vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и NRGU

Просадки

Сравнение просадок EUO и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)