Сравнение EUO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EUO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.54% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и NOBL
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EUO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EUO
NOBL
Сравнение EUO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.70 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.54 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.89 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EUO и NOBL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и NOBL
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и NOBL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -35.43% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.20% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -17.92% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -35.43% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -7.07% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -3.45% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 3.18% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и NOBL
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.55% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.06% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.24% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.39% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.59% | -1.62% |