Сравнение EUO с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EUO и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EUO и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 5.77% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и MULL
EUO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EUO vs. MULL — Ранг доходности на риск
EUO
MULL
Сравнение EUO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 6.53 | -7.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 3.77 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 16.69 | -17.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 46.83 | -47.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 6.53 | -7.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.91 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между EUO и MULL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и MULL
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и MULL
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -72.29% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -53.09% | +37.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -39.05% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -21.99% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 18.92% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 4.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 47.87% | -43.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 99.70% | -91.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 130.90% | -115.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 130.06% | -114.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 130.06% | -115.09% |