Сравнение EUO с FXE
EUO (ProShares UltraShort Euro) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FXE is a Currency fund tracking the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 0.20%/yr for FXE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности EUO и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 2.45% против 0.20% соответственно.
EUO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 2.45%
FXE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение доходности по годам EUO и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 9.46% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -3.05% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between EUO and FXE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between EUO and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. FXE — Ранг доходности на риск
EUO
FXE
Сравнение EUO c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUO | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.29 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.68 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUO и FXE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -43.33% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -5.40% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -8.12% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -20.61% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -26.46% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -29.48% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -22.32% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.30% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и FXE
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.56% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 4.41% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 6.22% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 7.66% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 7.26% | +7.52% |
Сравнение комиссий EUO и FXE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и FXE
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and FXE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (3.28%) compared to FXE (1.56%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs 0.20% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while FXE is Currency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FXE tracks Euro. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.40% for FXE.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор