Сравнение EUO с FXE
EUO (ProShares UltraShort Euro) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FXE is a Currency fund tracking the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.45%/yr vs 0.15%/yr for FXE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности EUO и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 2.45% против 0.15% соответственно.
EUO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 2.45%
FXE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам EUO и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 4.54% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.03% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between EUO and FXE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between EUO and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUO vs. FXE — Ранг доходности на риск
EUO
FXE
Сравнение EUO c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.02 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EUO и FXE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -43.33% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -5.02% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -8.12% | -16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -22.32% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -26.46% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -28.01% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -22.31% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.09% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и FXE
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.21% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 4.24% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 6.24% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 7.66% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 7.32% | +7.56% |
Сравнение комиссий EUO и FXE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и FXE
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EUO and FXE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUO has higher volatility (2.48%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs 0.15% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.
FXE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for EUO.
EUO is categorized as Leveraged Currency, while FXE is Currency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FXE tracks Euro. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.40% for FXE.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUO и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор