Сравнение EUO с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
EUO и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUO и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 2.44% против 0.09% соответственно.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и FXE
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
EUO vs. FXE — Ранг доходности на риск
EUO
FXE
Сравнение EUO c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.07 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.71 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.57 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.16 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.07 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EUO и FXE составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и FXE
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и FXE
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -43.33% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -5.02% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -22.70% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | -26.46% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -28.19% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -22.26% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 1.89% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и FXE
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.19% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 4.24% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 7.65% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 7.70% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 7.37% | +7.60% |