PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUO с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUO и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 2.31% против 0.30% соответственно.


EUO

1 день
0.62%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
5.41%
С начала года
8.30%
1 год
8.67%
3 года*
3.78%
5 лет*
5.02%
10 лет*
2.31%

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и FXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro
8.30%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between EUO and FXE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.99

The correlation between EUO and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Euro

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Доходность на риск

EUO vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EUOFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.18

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-0.38

+2.93

EUO vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FXE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUO и FXE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUOFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-43.33%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-5.40%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-8.12%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-20.21%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-26.46%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-28.89%

+13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-22.34%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.56%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и FXE

ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUOFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.61%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

4.47%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.18%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

7.66%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

7.26%

+7.51%

Сравнение комиссий EUO и FXE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и FXE

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


ПозицияTTM2025202420232022
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы


EUO and FXE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (3.14%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.31% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.31% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while FXE is Currency. EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while FXE tracks Euro. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.40% for FXE.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор