PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с 5CH6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с 5CH6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and 5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) are both Leveraged Currency funds - EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%) while 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUO returned 2.44%/yr vs -15.96%/yr for 5CH6.DE. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for 5CH6.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUO и 5CH6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUO торгуется в USD, в то время как 5CH6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5CH6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у 5CH6.DE с доходностью -12.24%. За последние 10 лет акции EUO превзошли акции 5CH6.DE по среднегодовой доходности: 2.44% против -15.96% соответственно.

EUO

1 день
-0.19%
1 месяц
1.88%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.91%
1 год
1.37%
3 года*
-0.56%
5 лет*
5.50%
10 лет*
2.44%

5CH6.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.43%
1 год
-5.51%
3 года*
1.08%
5 лет*
-20.41%
10 лет*
-15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и 5CH6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.34%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-12.24%67.23%-36.45%4.28%-47.29%-44.17%43.23%-29.20%-40.32%80.04%

Correlation

The correlation between EUO and 5CH6.DE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.83

The correlation between EUO and 5CH6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS

Доходность на риск

EUO vs. 5CH6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c 5CH6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUO5CH6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.16

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
0.02

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.21

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.42

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. 5CH6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа 5CH6.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и 5CH6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUO5CH6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.44

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.45

+0.51

Просадки

Сравнение просадок EUO и 5CH6.DE

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки 5CH6.DE в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и 5CH6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUO5CH6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-96.83%

+58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-26.22%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-53.13%

+28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-83.41%

+58.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

-92.65%

+63.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.59%

-93.97%

+75.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-81.85%

+63.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

13.21%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и 5CH6.DE

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.50%, в то время как у WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5CH6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUO5CH6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

7.29%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

23.93%

-15.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

35.51%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

46.09%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

42.92%

-28.05%

Сравнение комиссий EUO и 5CH6.DE

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии 5CH6.DE в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и 5CH6.DE

Ни EUO, ни 5CH6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUO and 5CH6.DE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5CH6.DE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5CH6.DE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.98% for 5CH6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и 5CH6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор