Сравнение EUM с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
EUM и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -3.60% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUM имеют среднегодовую доходность -8.59%, а акции YXI немного впереди с -8.56%.
EUM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- -9.72%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- -8.59%
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и YXI
И EUM, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EUM vs. YXI — Ранг доходности на риск
EUM
YXI
Сравнение EUM c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.11 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | 0.02 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.07 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.09 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.11 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EUM и YXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и YXI
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.70% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и YXI
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -81.15% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -29.83% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -57.65% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | -66.81% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.30% | -78.00% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -54.06% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 22.99% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и YXI
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.48% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 14.79% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 23.78% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 31.34% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 27.45% | -7.11% |