PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUM с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUM и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUM и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-4.65%-22.61%-0.83%-3.89%-0.22%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%63.52%

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


EUM

1 день
-0.68%
1 месяц
6.85%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-23.48%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
-8.57%

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI Emerging Markets

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий EUM и TSLQ

EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.


Доходность на риск

EUM vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

-0.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.65

-1.10

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.90

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.04

+0.13

EUM vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между EUM и TSLQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и TSLQ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%


TTM20252024202320222021202020192018
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.74%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUM и TSLQ

Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.17%

-98.73%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.57%

-90.23%

+51.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.40%

-98.09%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.02%

-65.75%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

77.80%

-51.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и TSLQ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

22.77%

-12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

59.66%

-44.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

110.69%

-90.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

94.60%

-75.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

94.60%

-74.26%